清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融系導(dǎo)師劉淳 正文

　　

　　劉淳
　　金融系 副教授
　　電話              (86) (10) 62796247
　　電郵            liuch@sem.tsinghua.edu.cn
　　辦公室            偉倫樓 416C

　　?個(gè)人簡介
　　劉淳，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融系副教授，于1999年獲得清華大學(xué)金融學(xué)學(xué)士學(xué)位，2001年獲得清華大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位，2007年獲得加拿大多倫多大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。主要研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑谟?jì)量、金融市場、風(fēng)險(xiǎn)管理。講授課程包括資產(chǎn)定價(jià)、金融計(jì)量學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)管理，衍生產(chǎn)品等。
　　他發(fā)表的期刊論文為“Forecasting Realized Volatility: A Bayesian Model Averaging Approach”（Journal of Applied Econometrics）、“Are There Structural Breaks in Realized Volatility?” (Journal of Financial Econometrics)、“是誰獲得了更高的基金投資收益？”（金融研究）、“使用邊際似然函數(shù)識別變結(jié)構(gòu)模型”（統(tǒng)計(jì)研究）、“機(jī)構(gòu)投資者是股市暴漲暴跌的助推器嗎？”（金融研究）、“宏觀經(jīng)濟(jì)因素對中國行業(yè)股票收益率的影響”（財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)）、“中國股票市場的日間波動(dòng)率和交易時(shí)間的聯(lián)合分析”（中國軟科學(xué)）、“嵌入性視角下的企業(yè)家社會(huì)資本與權(quán)益資本成本”（中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)）、“使用貝葉斯方法識別股市變結(jié)構(gòu)模型”（清華大學(xué)學(xué)報(bào)）；工作論文為 “Intraday Dynamics of Volatility and Duration: Evidence from the Chinese Stock Market”、“On the Economic Integration and Financial Contagion”。
　　現(xiàn)持有金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM）和金融分析師（CFA）證書。
　　自2007年至今，擔(dān)任清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院助理教授。

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