清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融系導(dǎo)師高峰 正文

　　

　　高峰
　　金融系 副教授
　　電話              (86) (10) 62789951
　　電郵            gaof@sem.tsinghua.edu.cn
　　辦公室            偉倫樓 327

　　?個(gè)人簡(jiǎn)介
　　高峰，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融系副教授。于2006年獲得清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院金融學(xué)博士學(xué)位,1999年獲得清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院金融學(xué)學(xué)士學(xué)位。他的主要研究領(lǐng)域?yàn)橘Y產(chǎn)定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理、金融計(jì)量學(xué)。講授課程包括投資學(xué)、國(guó)際金融、實(shí)分析等。
　　他曾在國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表多篇論文，如《健康險(xiǎn)市場(chǎng)道德風(fēng)險(xiǎn)的檢驗(yàn)》（《管理世界》）、《現(xiàn)金分紅對(duì)股票收益率波動(dòng)和基本面信息相關(guān)性的影響》（金融研究）、《中國(guó)股市理性預(yù)期的檢驗(yàn)》（經(jīng)濟(jì)研究），《Adverse Selection or Advantageous Selection? Risk and Underwriting in Chinas Health-Insurance Market》（Insurance: Mathematics and Economics）、《Estimation Risk in GARCH VaR and ES Estimates》（Econometric Theory）等等。 他參與了多項(xiàng)科研項(xiàng)目，其中2007年至2008年由國(guó)家林業(yè)局委托的項(xiàng)目“小額林權(quán)抵押貸款和政策性森林保險(xiǎn)研究”獲得了北京市科學(xué)技術(shù)三等獎(jiǎng)。
　　他于2006年至2008年為清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院博士后，2008年至今為清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院金融系助理教授。2010年8月至12月，以訪問(wèn)學(xué)者身份，訪問(wèn)了美國(guó)麻省理工學(xué)院斯隆管理學(xué)院。

　　?研究成果
　　期刊論文（國(guó)內(nèi)）
　　王珺,高峰,中國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)逆向選擇和正向選擇并存現(xiàn)象的研究,金融研究,11期,160-170頁(yè),2008-11-16
　　高峰,信用組合風(fēng)險(xiǎn)度量研究,運(yùn)籌與管理,5期,17卷,114－119頁(yè),2008-10-25
　　高峰,王珺,小額保險(xiǎn)需求分析,保險(xiǎn)研究,10期,2008-10-16
　　王珺,高峰,保險(xiǎn)需求悖論的解釋-來(lái)自中國(guó)汽車險(xiǎn)市場(chǎng)的實(shí)證研究,南開(kāi)管理評(píng)論,5期,11卷,2008-10-08
　　王珺,高峰,逆向選擇現(xiàn)象實(shí)證研究評(píng)述,經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài),8期,2008卷,2008-08-18
　　高峰,機(jī)構(gòu)投資者交易行為特征研究,金融研究,4期,122－130頁(yè),2008-04-16
　　王珺,高峰,我國(guó)汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)逆向選擇實(shí)證研究,金融研究,12期,2007-12-01
　　高峰,上證綜指脫離中國(guó)經(jīng)濟(jì)嗎？—兼論如何改進(jìn)上證綜指,金融研究,9期,173-183頁(yè),2007-09-01
　　期刊論文（國(guó)際）
　　宋逢明,高峰,關(guān)于開(kāi)展小額林權(quán)抵押貸款的政策建議,林業(yè)經(jīng)濟(jì),2009-04-25
　　Feng GAO,Fengming SONG,Jun WANG,Rational or irrational expectations evidence from China stock market,The Journal of Risk Finance,Vol.9 No. p432－448,2008-11-16
　　Feng GAO,Fengming SONG,ESTIMATION RISK IN GARCH VaR AND ES ESTIMATES,econometric theory,Vol.24 No.5 p1404-1424,2008-10-16

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