2021上海財經(jīng)大學(xué)807金融學(xué)基礎(chǔ)研究生考試大綱

發(fā)布時間:2020-11-26 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021上海財經(jīng)大學(xué)807金融學(xué)基礎(chǔ)研究生考試大綱

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2021上海財經(jīng)大學(xué)807金融學(xué)基礎(chǔ)研究生考試大綱 正文

    807金融學(xué)基礎(chǔ)
    “金融學(xué)基礎(chǔ)”分經(jīng)濟(jì)學(xué)(微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué))、宏觀金融(國際金融與貨幣銀行學(xué))、微觀金融(投資學(xué)與公司金融)三部分,各部分各占比三分之一。
    微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)部分:
    一、消費(fèi)者行為:預(yù)算約束、消費(fèi)者偏好與效用函數(shù)、消費(fèi)者最優(yōu)選擇、需求、斯勒茨基方程、消費(fèi)者剩余
    二、不確定性:期望(預(yù)期)效用函數(shù)、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險性資產(chǎn)
    三、生產(chǎn)者行為:技術(shù)、成本最小化、成本曲線、利潤最大化、企業(yè)供給
    四、競爭性市場:市場需求、行業(yè)供給、短期均衡、長期均衡、經(jīng)濟(jì)租金、競爭性市場中的稅收與稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁
    五、不完全競爭市場:壟斷定價、價格歧視、自然壟斷、寡頭產(chǎn)量競爭、產(chǎn)量合謀、產(chǎn)量領(lǐng)導(dǎo)者模型、價格領(lǐng)導(dǎo)者模型
    六、博弈論基礎(chǔ):支付矩陣、納什均衡、混合策略納什均衡
    七、一般均衡:交換經(jīng)濟(jì)均衡、帕累托有效、均衡與效率(福利經(jīng)濟(jì)學(xué)第一定理和福利經(jīng)濟(jì)學(xué)第二定理)
    八、外部性與公共品宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)部分:
    一、國民收入核算與國民收入恒等式二、IS-LM模型
    1.收入與支出;2.IS-LM模型;3.IS-LM模型中的財政、貨幣政策;4.開放經(jīng)濟(jì)下IS-LM
    模型政策效應(yīng)分析
    三、總供給與總需求
    1.總供給與總需求;2.失業(yè)與通貨膨脹四、經(jīng)濟(jì)增長
    1.新古典經(jīng)濟(jì)增長模型;2.內(nèi)生經(jīng)濟(jì)增長模型五、消費(fèi)
    1.持久性收入消費(fèi)理論
    2.不確定條件下的消費(fèi)行為六、投資
    1.基本投資理論;2.投資的Q理論七、經(jīng)濟(jì)周期
    1.價格錯覺模型;2.實際經(jīng)濟(jì)周期模型;3.粘性價格模型八、宏觀經(jīng)濟(jì)政策爭論
    1.積極與消極政策;2.政策時滯與政策效應(yīng);3.規(guī)則與相機(jī)抉擇國際金融部分:
    一、國際收支及宏觀經(jīng)濟(jì)均衡
    1.國際收支的概念、國際收支平衡表的內(nèi)容、各種國際收支理論
    2.國際收支分析方法、國際收支性質(zhì)上的不平衡及其成因、國際收支的自動調(diào)節(jié)機(jī)制
    3.國際收支的彈性論、吸收論、乘數(shù)論和貨幣論
    4.國際收支失衡的政策調(diào)節(jié)方法及其效能
    5.開放經(jīng)濟(jì)條件下的內(nèi)部與外部均衡、米德沖突、丁伯根法則和政策分配原則、斯旺模型和蒙代爾模型
    6.中國的國際收支
    二、外匯、匯率及匯率制度
    1.外匯的概念及貨幣的可兌換性、匯率的標(biāo)價方法及貨幣的升值與貶值、匯率種類、外匯風(fēng)險、外匯市場的概念、主要的外匯交易
    2.匯率的決定基礎(chǔ)、各種匯率決定理論、各種外匯交易和外匯風(fēng)險防范方法
    3.影響匯率變動的主要因素、匯率變動對經(jīng)濟(jì)的影響、購買力平價論、利率平價論、貨幣論(靈活價格貨幣模型和粘性價格貨幣模型)、資產(chǎn)組合論
    4.固定匯率、浮動匯率及中間匯率制度
    5.最優(yōu)貨幣區(qū)理論、蒙代爾-弗萊明模型、三元難題、外匯干預(yù)
    6.中國的匯率制度
    三、國際儲備和國際貨幣體系
    1.國際儲備的內(nèi)涵、國際清償力、國際儲備的規(guī)模與結(jié)構(gòu)管理
    2.多種貨幣儲備體系的成因和特點
    3.國際金本位制度和儲備貨幣本位制度的運(yùn)作機(jī)制、布雷頓森林體系的建立及其崩潰、買加體系的成因、歐元區(qū)的形成和發(fā)展
    4.中國的國際儲備管理和人民幣國際化
    四、國際金融市場、國際資本流動和貨幣危機(jī)
    1.國際金融市場的概念、構(gòu)成、發(fā)展過程
    2.國際資本市場的涵義和優(yōu)勢
    3.國際貨幣市場以及歐洲貨幣市場的特點、經(jīng)營活動、優(yōu)劣及其影響
    4.國際資本流動的主要類型和動因、國際中長期資本流動和國際短期資本流動的形式和
    特點
    5.貨幣危機(jī)的基本概念及其成因、三代貨幣危機(jī)模型的基本機(jī)理和經(jīng)濟(jì)影響貨幣銀行學(xué)部分:
    一、貨幣、信用與利息
    1.貨幣與貨幣制度:貨幣的起源和發(fā)展、貨幣的職能、貨幣制度、貨幣的層次
    2.信用:信用的產(chǎn)生與發(fā)展、現(xiàn)代信用的基本形式、各種主要的信用工具、信用的作用
    3.利息與利率:利息本質(zhì)的理論、利率的種類、利率的作用、利率的決定、利率的結(jié)構(gòu)二、金融市場
    1.直接融資與間接融資、金融市場的功能、金融市場的分類、金融創(chuàng)新
    2.貨幣市場:特征、主要工具
    3.資本市場:特征、主要工具
    4.其他金融市場與工具:金融衍生產(chǎn)品及市場、外匯市場、黃金市場三、金融機(jī)構(gòu)體系
    1.商業(yè)銀行:產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營管理、巴塞爾協(xié)議
    2.投資銀行:產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務(wù)、分業(yè)經(jīng)營與混業(yè)經(jīng)營
    3.其他金融機(jī)構(gòu):存款型、契約型、投資型、政策型
    4.中央銀行:產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務(wù)、性質(zhì)與地位、職能與作用
    5.金融危機(jī)與金融監(jiān)管:金融危機(jī)的原因與表現(xiàn)、金融監(jiān)管的必要性與主要措施四、貨幣理論與政策
    1.貨幣供給:商業(yè)銀行存款創(chuàng)造、基礎(chǔ)貨幣、貨幣乘數(shù)、喬頓模型、內(nèi)生性與外生性
    2.貨幣需求:影響貨幣需求的因素、傳統(tǒng)貨幣數(shù)量說、流動性偏好理論及其發(fā)展、現(xiàn)代
    貨幣數(shù)量說
    3.貨幣政策:貨幣政策工具、貨幣政策中間目標(biāo)、貨幣政策最終目標(biāo)、菲利普斯曲線、單一規(guī)則與相機(jī)抉擇、貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制
    4.通貨膨脹與通貨緊縮:通貨膨脹的度量、成因與治理、通貨緊縮
    5.金融與經(jīng)濟(jì)發(fā)展:金融抑制、金融發(fā)展投資學(xué)部分:
    一、證券市場和證券投資的收益與風(fēng)險
    1.基本概念、證券市場的要素及運(yùn)行
    (1)證券、投資、金融市場、各類金融工具的概念、特點與分類
    (2)證券市場主體、證券市場中介
    (3)證券發(fā)行與交易的方式和運(yùn)行規(guī)則
    2.證券投資收益和風(fēng)險
    (1)證券投資收益和風(fēng)險的種類
    (2)各種收益率的計算
    (3)投資風(fēng)險的衡量二、證券投資組合管理1.多樣化與組合構(gòu)成
    (1)有效集及無差異曲線
    (2)最佳資產(chǎn)組合的選擇和投資分散化
    2.有效市場與資本資產(chǎn)定價模型
    (1)有效市場理論
    (2)資本資產(chǎn)定價模型
    3.因素模型與套利定價理論
    (1)因素模型
    (2)套利定價理論
    4.資產(chǎn)配置
    三、投資工具分析和投資業(yè)績評估
    1.股票、債券和證券投資基金
    (1)股票定價模型與股票投資分析
    (2)債券定價分析與債券組合管理
    (3)證券投資基金的運(yùn)作與管理
    2.期權(quán)和期貨
    (1)期權(quán)和期貨的原理、功能及品種
    (2)期權(quán)定價模型與期貨價格決定
    (3)期權(quán)和期貨的交易機(jī)制、交易策略
    3.投資績效評估公司金融部分:
    一、公司概論與資本預(yù)算
    1.公司概論:
    公司制企業(yè)、公司治理、公司目標(biāo)、凈營運(yùn)資本、財務(wù)現(xiàn)金流量、杜邦分析
    2.資本預(yù)算:
    凈現(xiàn)值、年金、永續(xù)年金、永續(xù)增長年金、增長年金、股利折現(xiàn)模型、股利增長模型、二階段股利模型、NPVGO模型、投資回收期、內(nèi)部報酬率、盈利指數(shù)、約當(dāng)成本法
    3.風(fēng)險分析與資本預(yù)算:
    決策樹、敏感性分析、情景分析、盈虧平衡分析、實物期權(quán)二、資本結(jié)構(gòu)與股利政策
    1.資本結(jié)構(gòu):
    MM定理、有稅收的MM定理、財務(wù)困境成本、權(quán)衡理論、優(yōu)序融資理論、自由現(xiàn)金流量假說
    2.杠桿企業(yè)的估值:
    財務(wù)杠桿、經(jīng)營杠桿、加權(quán)平均資本成本、APV估值模型、FTE估值模型、WACC估值模型
    3.股利政策:
    股利支付方式、股利政策類型、股利無關(guān)理論、股票回購
    4.長期融資:
    IPO折價之謎、私募股權(quán)資本、長期負(fù)債發(fā)行、可轉(zhuǎn)換債券、認(rèn)股權(quán)證、銀團(tuán)貸款、融資租賃、經(jīng)營租賃
    三、短期財務(wù)規(guī)劃、現(xiàn)金管理與信用管理
    1.短期財務(wù)規(guī)劃:
    經(jīng)營周期、現(xiàn)金周期、存貨周轉(zhuǎn)期、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期、可持續(xù)的增長
    率
    2.現(xiàn)金管理與信用管理:
    鮑莫爾模型、最優(yōu)信用政策、平均收款期四、企業(yè)并購、破產(chǎn)與重組收購兼并
    協(xié)同效應(yīng)、購買法、和解與破產(chǎn)、破產(chǎn)概率的Z值模型五、跨國公司金融
    1.國際公司資本成本與結(jié)構(gòu)
    分割市場下的權(quán)益資本成本、一體化市場下的權(quán)益資本成本、匯率變化對債務(wù)成本的影
    響、國際公司資本結(jié)構(gòu)影響因素、國際公司資本預(yù)算
    2.國際稅收環(huán)境與跨國經(jīng)營
    稅收管轄權(quán)、稅收遞延與抵扣、國際避稅策略、轉(zhuǎn)移定價
    3.國際證券組合投資
    國際證券組合投資渠道、本國偏好之謎
上海財經(jīng)大學(xué)

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