上海財經大學經濟學院導師：張明恒 正文

　　張明恒

　　最后學位：北京大學 博士
　　崗位職稱：副教授 碩導
　　
　　研究領域：數理經濟學、金融風險數量分析、模式識別與數據挖掘
　　教學課程：概率論與數理統(tǒng)計、數量經濟學、數理經濟學、金融風險的數量分析方法、統(tǒng)計軟件
　　
　　辦公室：上海市武川路111號 經濟學院樓521
　　電 話：86-021-65902567
　　Email：
　　通訊地址：上海市國定路777號 上海財經大學經濟學院
　　郵 編：200433
　　
　　 教師簡介　
　　學業(yè)經歷
　　1、1979.08至1983.7 鄭州大學數學系攻讀計算機科學專業(yè)，獲理學學士
　　2、1983.08至1986.7 哈爾濱工業(yè)大學電氣工程系攻讀模式識別與智能控制專業(yè)，獲工學碩士
　　3、1987.08至1987.8 DEC遠東培訓部（香港） 操作系統(tǒng)、體系結構、網絡管理(VAX/VMS, VAC8359, DECNet)
　　4、1991.07 至1992.1 北京國際語言培訓中心 中級日本語
　　5、1998.12至1998.12 中國HP培訓部 網絡管理系統(tǒng)和數據庫系統(tǒng)
　　6、2000.08一周 北京大學光華管理學院 CIMPA講習班 - 金融與經濟不確定性分析方法
　　7、2002.08一月 北京大學數學科學學院講習班 - 現(xiàn)代統(tǒng)計分析及其在生物醫(yī)學中應用
　　8、1999.09至2002.7 北京大學數學科學學院攻讀應用數學專業(yè)，獲理學博士
　　工作經歷
　　1、1986.7至1999.6 鄭州大學（計算機系、計算中心、科技產業(yè)處、鄭州大河電子有限公司、北京通科技公司）
　　2、1999.7至2002.6 北京大學數學科學學院
　　3、2002.7至今上海財經大學經濟學院數量經濟系

　　發(fā)表論文
　　1. 小型商業(yè)銀行貸款利率定價的多因素模型實證研究，上海經濟研究，No.4 2009
　　2. Modelling total tail dependence along diagonals，Insurance Mathematics & Economics，2008
　　3. An Approach to VaR for Capital Markets with Gaussian Mixture, Applied Mathematics and Computation,18(2):1079-1085(2005)
　　4. 長江三角洲經濟開發(fā)區(qū)建設現(xiàn)狀及統(tǒng)籌整合策略，in 中國區(qū)域經濟發(fā)展報告 — 長江三角洲區(qū)域規(guī)劃及統(tǒng)籌發(fā)展，上海財經大學出版社，2005
　　5. 多金融資產風險價值的Copula方法研究, 數量經濟與技術經濟，4：67-70(2004)
　　6. Gaussian Mixture Modelling to Detect Random Walks in Capital Markets, Mathematical and Computer Modelling 38, 503-508(2003).
　　7. Determine the number of components in a mixture model by the extended KS test，Pattern Recognition Letters 25(2), 2003
　　8. 金融資產收益分布的混合高斯分布，數學認識與實踐，No.3, 2002.
　　9. 三層聯(lián)機事務處理系統(tǒng)的體系結構剖析，金融電子化，No.7, 2002.
　　10. 基于交易中間件的客戶/服務器系統(tǒng)的形式化描述，微電子學與計算機，No.5，2000.
　　
　　

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