中山大學(xué)嶺南學(xué)院導(dǎo)師：梁建峰 正文

　　姓名：梁建峰　 性別：女　　職稱：副教授　　
　　學(xué)院：嶺南學(xué)院　 　最后學(xué)歷：博士
　　主要研究方向：金融工程、金融風(fēng)險(xiǎn)管理

教育背景：

2004年12月，香港中文大學(xué)金融工程方向，博士；
2001年8月， 天津大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)，碩士；
1999年8月， 南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，學(xué)士。
 

工作經(jīng)歷：

2010年1月－ 中山大學(xué)嶺南學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)學(xué)系，副教授；
2005年10月－2009年12月，中山大學(xué)嶺南學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)學(xué)系，講師；
2006年8月—2007年1月，麻省理工學(xué)院斯隆管理學(xué)院，訪問(wèn)學(xué)者；
2004年9月－2005年9月，香港中文大學(xué)系統(tǒng)工程與工程管理系，博士后；
2001年9月－2005年9月，香港中文大學(xué)系統(tǒng)工程與工程管理系，兼職助教。

教學(xué)情況：投資學(xué)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理、金融資產(chǎn)定價(jià)、金融工程
 

研究領(lǐng)域：金融工程、金融風(fēng)險(xiǎn)管理
 

發(fā)表論文：

[1] 劉京軍，曾令琤，梁建峰，境內(nèi)外人民幣遠(yuǎn)期市場(chǎng)套期保值效率研究，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)，11（4），2009，90-97。
[2] Jianfeng Liang and Jingjun Liu, Tracking error analysis of optioned portfolio optimization, Business Intelligence: Artificial Intelligence in Business, Industry and Engineering, IEEE Computer Society, ISBN-13: 978-0-7695-3705-4, 2009, 241-245. (EI)
[3] Jianfeng Liang, Tracking models for optioned portfolio selection, Communications in Computer and Information Science, Springer, V35, 2009, 729-736. (ISTP)
[4] Jingjun Liu and Jianfeng Liang, Asset allocation and optimal contract for delegated portfolio management, Communications in Computer and Information Science, Springer, V35, 2009, 713-720. (ISTP)
[5] Jianfeng Liang, Multistage Tracking Models: Solutions and Analysis, Electronic Commerce and Business Intelligence, IEEE Computer Society, ISBN-13:978-0-7695-3661-3, 2009, 366-369. (EI)
[6] Jianfeng Liang, Discrete analysis of portfolio selection with optimal stopping time, Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences,Vol.2009,doi:10.1155/2009/609196,1-9.
[7] Jiangfeng Liang, Portfolio selection model for optimal stopping time, 《Advances in Business Intelligence and Financial Engineering》, Atlantis Press, ISBN:978-90-78677-13-0, 2008,228-235. (ISSHP)
[8] Jiangfeng Liang, Shuzhong Zhang and Duan Li, Optioned portfolio selection: models and analysis, Mathematical Finance, 2008, 18(4), 569-593. (SSCI)
[9] 唐萬(wàn)生，梁建峰，韓其恒，組合證券投資的概率準(zhǔn)則模型，《系統(tǒng)工程學(xué)報(bào)》，2004，19(2), 193-197。
[10] 韓其恒, 唐萬(wàn)生，梁建峰，允許賣空情況下證券投資組合的概率準(zhǔn)則模型，《系統(tǒng)工程學(xué)報(bào)》，2003，18(4), 289-293。
[11] Wansheng TANG, Yanqing WANG, Jianfeng LIANG, ractional programming model for portfolio with probability criterion，IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 2002, 6, 516-519. (EI)
[12] 梁建峰，唐萬(wàn)生，有交易費(fèi)用的組合證券投資的概率準(zhǔn)則模型，系統(tǒng)工程， 2001, 19(2), 5-10。
 

主持的課題：

1.主持中央高?；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資助課題“金融衍生產(chǎn)品投資風(fēng)險(xiǎn)管理的模型及應(yīng)用研究””（起止時(shí)間：2009.12—2012.12）

2．主持國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目“境內(nèi)外人民幣匯率衍生品對(duì)人民幣匯率變化趨勢(shì)的影響及其風(fēng)險(xiǎn)管理研究”（起止時(shí)間：2008.7—2010.7）

3．主持廣東省自然科學(xué)基金博士啟動(dòng)項(xiàng)目“離散時(shí)間動(dòng)態(tài)組合投資的停時(shí)－風(fēng)險(xiǎn)模型與方法研究”（起止時(shí)間：2006.10—2008.12）

4．主持國(guó)家自然科學(xué)基金杰出青年基金項(xiàng)目“金融資產(chǎn)配置、資產(chǎn)定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理”之子課題“金融衍生品資產(chǎn)配置的離散模型研究”（起止時(shí)間：2009.1—2012.12）

5．主持廣東海事局橫向課題，“航標(biāo)效能定期評(píng)估操作手冊(cè)以及GRISK風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估驗(yàn)證”，（委托方：廣東海事局，起止時(shí)間：2009.7—2009.12）
 

參加的課題：

1．參加廣州市社科基金項(xiàng)目“人民幣升值背景下出口企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理研究—以廣州市為例”（起止時(shí)間：2009.1—2010.12）

2．參加國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目 “隨機(jī)環(huán)境下的動(dòng)態(tài)車輛調(diào)配問(wèn)題研究”（起止時(shí)間：2008.01—2010.12）

3．參加國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目 “委托代理框架下的投資組合策略與最優(yōu)契約研究 ”（起止時(shí)間：2008.10—2010.10）

4．參加廣東海事局橫向課題，“沿海水域航行條件以及航標(biāo)效能定期評(píng)估機(jī)制和通報(bào)制度”，（委托方：廣東海事局，起止時(shí)間：2007.5—2007.12）

5．參加課題“2010年廣州亞運(yùn)會(huì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理”（2007.12—2008.5）。

中山大學(xué)

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